В основе категориальной структуры теории рисков лежит понятие опасность. Это объективная закономерность, обусловливающая процессы количественного и качественного изменения мега-, макро-, мезо- и микросистем, воспринимаемых в форме угрозы жизненно важным интересам людей. По своему генезису, степени вероятности опасность как осознанная угроза имеет естественно-природное и общественное происхождение. Она подразделяется на потенциальную и реальную. В зависимости от концептуальных представлений одни и те же события могут оцениваться по-разному. Так, религиозные доктрины трактуют глобальные природные и техногенные катастрофы не как опасность, а как проявление божественной воли. Значительная часть человечества восприняла создание мировой системы социализма как опасность демократии, для устранения которой мир 40 лет находился в состоянии холодной войны. Другая часть считала, что социализм — самое справедливое и миролюбивое общество, для защиты которого были мобилизованы огромные политические, экономические и социальные ресурсы, во много раз превосходящие разумную достаточность. Для нейтрализации событий и процессов, которые общество осознает как опасность, разрабатываются различные модели глобальной, субрегиональной и национальной безопасности, создаются институциональные, экономические, технические системы и привлекаются ресурсы для ее обеспечения.
Риск — понятие более узкое. Он является одним из видов опасности, связанной с политической, социальной и экономической деятельностью людей, реально осознаваемой, вероятностно оцениваемой, для минимизации последствий которой имеются ресурсы и возможности[1].
В научной литературе существует множество подходов к определению сущности этой категории, но все они могут быть объединены в три основных группы.
1. В научной литературе, посвященной теориям оптимального управления[2], риск рассматривается как атрибутивная общесоциологическая характеристика любого вида целесообразной деятельности человека, осуществляемой в условиях ресурсных ограничений и наличия возможности выбора оптимального способа достижения осознанных целей в условиях информационной неопределенности. Никакая гениальность, никакие способности человека не могут уничтожить риск. Существуют лишь способы смягчить его последствия»[3].
Риски характеризуют вероятность наступления во времени событий, ведущих к изменению равновесной устойчивости социально-экономических систем. Их источник — условия и факторы, обусловливающие неопределенность информации, являющейся невосполнимым непроизводственным ресурсом, распределенным асимметричным образом. В литературе по теории управления выделяется множество видов неопределенности. Большинство из них связано не с эффектом непосредственного воздействия на целевые показатели, а с временным параметром этого влияния. Например, известно, что сокращение денег в обращении на заранее заданную величину приведет в долгосрочном периоде к сокращению номинального ВВП. Неопределенность существует относительно того, когда это произойдет.
В рамках данного направления основное внимание сосредоточено на исследовании таких свойств рисков, как: всеобщность, системность и динамическая вероятность.
Всеобщность рисков проявляется в том, что они — не случайный результат сознательной деятельности, а необходимое условие существования творческого человека, постоянно совершенствующего условия своей жизни. Вероятность и возможность наступления качественных изменений социально-экономических условий функционирования и развития систем различного уровня, затрагивающих интересы людей, всегда воспринимаются ими как риск. Для разных социальных групп одни и те же системные изменения имеют разную степень опасности. Для одних они являются угрозой, поскольку ведут к разрушению материальных и духовных ценностей, традиционных условий жизни и среды обитания, производственных отношений, устоявшихся видов трудовой деятельности, для других — предупреждением (вызовом), не угрожающим качественной целостности условий их существования, но несущим в себе потенциал материальных, социальных и духовных потерь, снижение эффективности труда и рост социально-политической напряженности. Третья социальная группа воспринимает такие изменения как реальную возможность приобретения материальных, социальных и духовных благ, которые могут быть присвоены через различные механизмы перераспределения, в том числе с помощью физической силы.
Всеобщность рисков выступает в виде абстрактной и конкретной возможности. Абстрактные риски — это риски, которые могут наступить, но для них отсутствует комплекс необходимых и достаточных условий. Они могут различаться по: причинам, их порождающим; степени зрелости; близости наступления. Примерами могут служить риски банкротства от снижения спроса, обусловленного возможностью вхождения национальной экономики в фазу кризиса. Однако такая возможность требует совокупности системных изменений, которые могут и не произойти. Так, технический прогресс ведет к формированию нового технологического базиса экономики, отмиранию старых отраслей, но этот процесс может и не сопровождаться банкротствами конкретных предприятий, составляющих основу этих отраслей.
Конкретные риски — это риски, имеющие количественную оценку возможных потерь во времени, для минимизации которых субъекты располагают необходимыми управленческими и материальными ресурсами.
С точки зрения теории системности, риски рассматриваются как свойство, присущее любым видам целесообразной деятельности. Оно проявляется как вероятностная неопределенность реализации целевых функций, характер, содержание, направленность и условия достижения которых до конца не ясны субъекту, принимающему решения.
Теории социально-экономической динамики[4] позволяют оценивать и прогнозировать риски в условиях асимметричного распределения информации, исследовать их как постоянно меняющиеся во времени. Равновесие локальных рынков в значительной мере обусловлено изменениями в системах более высокого порядка, цели которых могут находиться в противоречии с экономическими интересами конкретных подсистем. Поэтому вероятность наступления и уровень большинства рисков находятся в зависимости от полисистемных эффектов, которые абсолютно не поддаются контролю со стороны лиц, принимающих решения по выбору инструментов экономической политики[5]. Например, повышение процентных ставок в США в 1980 и 1984 гг. вызвало кризис задолженности в Латинской Америке, а неожиданный рост курса доллара
США в 1996—1997 гг. ускорил финансовый кризис в Юго- Восточной Азии. Общим для этих двух событий, связанных с шоковым увеличением объемов и степени рисков, является то, что развивающиеся страны не могли предвидеть внезапные изменения экономической политики США и оказать влияние на обменный курс доллара.
Чем выше степень воздействия по времени полисистемных эффектов на экономические процессы, тем труднее прогнозировать динамическую вероятность и масштаб рисков на основе методов математической вероятности. Большинство полисистемных эффектов носит нестатистический характер. Это связано со следующими особенностями функционирования и развития социально-экономических систем:
внутренней неоднородностью, многокачественнос- тью. В России за период 1992—1997 гг., по разным оценкам, макроэкономическая ситуация менялась 5—6 раз, что делало невозможным применение статистических методов оценки рисков, базирующихся на таком принципе, как однородность (большое количество многократно повторяющихся событий);
высоким уровнем концентрации и ограниченными возможностями многовариантности выбора развития и социально-экономического поведения. Монополизация рынков, прежде всего сырьевых, не позволяет потребителям, средним и малым субъектам хозяйствования диверсифицировать свои риски. Так, на российском рынке при взаимоотношениях с системой коммунального хозяйства потребитель технически не может отказаться от потребления тепла, даже если у него нет средств на его оплату, что ведет к росту общей величины рисков неплатежей;
ростом интеграционной взаимозависимости. Чем выше уровень экономической, политической и социальной взаимозависимости, тем более сложную форму принимают риски и труднее поддаются описанию с помощью традиционных методов количественного анализа. Теории социально-экономической динамики на основе различных методов оценки асимметричности распространения экономической информации и полисистемных эффектов позволяют более точно прогнозировать структуру и масштабы следующих видов рисков:
— потребительских рисков (отношение потребителей к возможным потерям или приобретению одинаковой единицы блага с точки зрения закона убывающей полезности имеет разный уровень риска и его нельзя выразить в системе денежных знаков);
— отраслевых, связанных с оценкой рыночной и международной конкурентоспособности продукции, производимой отраслью (отрасль на рынке может находиться на различных стадиях технологического цикла «расцвет — упадок»);
— территориальных, связанных с комплексной оценкой социально-политико-экономической привлекательности локальных территорий инвестиций, в том числе международных;
— политических, связанных с оценкой эффективности политических решений, направленных на стабилизацию и динамику экономического роста;
— социальных, связанных с оценкой рисков лояльности, трудовой мобильности, отношения к труду, качества рабочей силы.
Данные риски оцениваются через систему качественных показателей и количественных долей, которые характеризуют улучшение или ухудшение ситуации, причем вероятность одних и тех же изменений может восприниматься различными социальными группами в диапазоне «негативные — нейтральные — позитивные».
2. В качестве другого направления можно выделить работы, в которых риски рассматриваются как результат накопления регрессивного потенциала1. Данный подход имеет давнюю историческую традицию и своими корнями исходит из теорий исторического и технологического прогресса, в которых основное внимание было сосредоточено на исследовании таких характеристик деструктивных рисков, как:
невосполнимость утраты свойств, качеств, материальных и духовных ценностей, бывших полезными в прошлом, но исчезающих в настоящем;
появление новых свойств, качеств, материальных и духовных ценностей, масштаб угроз и регрессивный потенциал которых в будущем не ясен и не определен;
снижение уровня пороговой безопасности по мере создания новых производств, технологий и распространения новых видов оружия;
возрастание экологических угроз и вызовов по мере роста промышленного потенциала.
В научной и публицистической литературе на обширном историческом материале показано, что возрастание масштабов экономической деятельности ведет, с одной стороны, к постоянному количественному и качественному изменению связей и отношений, к которым как отдельные индивиды, так и социальные группы и даже целые народы не могут приспособиться, поэтому возрастает риск их социальной и экономической деградации. Данная ситуация ведет к росту социального недовольства, а следовательно, возрастает объем потенциальных угроз для социальной стабильности в форме антикультуры, антиобщественного поведения, стихийных бунтов, революционных выступлений и т. д.
С другой стороны, любой результат экономической деятельности, даже если он в целом способствует росту общественного богатства, содержит в себе ростки регрессивного развития. Так, увеличение численности специалистов умственного труда привело к росту сердечно-сосудистых заболеваний, что в свою очередь обусловило появление новых видов рисков как для жизни отдельных индивидов, так и для общества в целом, которое вынуждено для минимизации этих потерь привлекать дополнительные материальные ресурсы. Продажа оружия на мировом рынке приносит экономическую выгоду стране-продавцу, позволяет ей увеличивать расходы на социальные программы, использовать наукоемкие военные технологи для повышения конкурентоспособности отраслей, выпускающих потребительские товары, но снижает уровень глобальной и региональной безопасности. Возрастает опасность возникновения новых локальных вооруженных конфликтов, на нейтрализацию которых мировому сообществу приходится отвлекать все больше ресурсов.
Усложнение системы общественных связей, рост общей производительности, создание системы массового потребления ведет к тому, что возрастает количество индивидов, которые исключаются из процесса производства и становятся пассивными потребителями. В этих условиях растут риски, связанные с тем, что ресурсы, направленные на воспитание, профессиональное обучение значительных групп людей, никогда не окупятся.
В рамках данного подхода основное внимание уделено анализу следующих характеристик рисков:
нормативность (невозможность избежать);
необратимость;
возрастающий масштаб;
качественная неопределенность.
Человек осуществляет свою деятельность в некоем континууме, на одном полюсе которого находятся риски, возникающие с вероятностью, равной единице, а на другом — риски, которых можно избежать. Деструктивные риски — это риски, вероятность наступления которых равна единице. Их нельзя избежать, можно лишь оттянуть время наступления, что позволяет накопить необходимые ресурсы для организации социальной и экономической жизни в новых условиях и тем самым уменьшить издержки и потери. Примером могут служить биологическая смерть людей, экономическая и технологическая «смерть» предприятия, отрасли и др.
В обратимых общественных процессах масштаб деструктивных рисков остается неизменным. Так, переход России в 1992 г. к рыночной модели хозяйствования не устранил потерь для экономики сельского хозяйства, связанных с уничтожением такого фактора производства, как крестьянин-собственник. В необратимых процессах риски возрастают. Поскольку практически большинство социально-экономических изменений относится к необратимым процессам, то количество рисков в обществе имеет устойчивую тенденцию к абсолютному положительному росту. При этом необязательно, чтобы масштаб рисков пропорционально возрастал в каждом элементе социально-экономических систем. Увеличивается лишь общий объем деструктивных рисков, прежде всего системных и межсистемных.
Поэтому оценка рисков через систему количественных показателей позволяет минимизировать затраты общества по отвлечению ресурсов в различные резервные фонды. Деструктивные риски, как правило, не поддаются точной количественной оценке, информация о них носит в основном вероятностный характер и недоступна большинству хозяйствующих субъектов. Это связано с тем, что качественные параметры возможных потерь столь велики, что общество не в состоянии создать резервные фонды для ликвидации ущерба от наступления деструктивных рисков.
3. Третья группа авторов исследует риски как форму неопределенности результата, который связан с особым видом хозяйственной деятельности — предпринимательством[6].
Предпринимательство — это процесс создания нового товара (услуги), осуществляемый в условиях ограниченности ресурсов, на базе конструктивного (креативного) управления, направленного на то, чтобы опередить конкурентов через использование новых технологических возможностей, новых источников сырья, создание нового рынка готовой продукции, новых отраслей производства.
В рамках данного направления особое внимание уделяется таким характеристикам рисков, как:
энтропийность (мера вероятности некоего состояния, которое может иметь различные формы, в том числе стремиться к неравновесию);
иерархичность;
комплексность.
Теория неравновесных (энтропийных) процессов экономического развития по сравнению с классическими теориями рыночного равновесия позволяет исследовать закономерности появления и возрастания рисков более детально. В равновесных системах риски — это отклонение от первоначального состояния, которое для всех элементов системы имеет одинаковую вероятность и равно сумме рисков подсистем. В энтропийных системах риски проявляются и описываются иначе, так как различные элементы имеют разную вероятность, которая есть величина положительная, описываемая системой квадратических уравнений.
Предпринимательский риск — это форма несовпадения желания и действительности, целей и результата. Достижение результата всегда многовариантно, следовательно, существует множественная возможность минимизировать потери (расходы) и максимизировать пользу. Подобная многовариантность и обусловливает энтропийность рисков.
Управление рисками строится на допущении, что все риски можно подразделить на случайные (к ним предпринимателям приходится постоянно приспосабливаться, используя информацию об особенностях функционирования рыночных процессов) и иерархические, с одной стороны, заранее определены, а с другой — вызваны действиями органов власти (на них отдельные субъекты хозяйствования не могут оказать влияния). Решаясь работать в определенной правовой или корпоративной среде, предприниматель соглашается на то, что на результаты его деятельности будут оказывать влияние решения иерархических структур власти и управления. Так, предприниматель принимает на веру данные правительства об уровне инфляции, безработицы, обменных курсах и в соответствии с этой информацией разрабатывает стратегию своей фирмы. Причем необходимо учитывать, что основу доверия к власти составляет не информация, которую органы государственного управления выдают о функционировании и развитии политической и экономической систем, а наличие у субъектов власти факторов силы (физической, моральной, ресурсной), позволяющей минимизировать негативные последствия несовершенства рыночной экономики.
В иерархических системах минимизация предпринимательских рисков осуществляется за счет роста лояльности, согласия подчиняться экономической или политической силе. Возможность минимизировать риски за счет ресурсов субъектов власти или корпоративных структур — своеобразная плата за подчинение. Однако чем более развита система, тем труднее установить систему иерархического подчинения на всем социальном пространстве. Сами иерархические системы начинают взаимодействовать на принципах рыночной конкуренции, увеличивая тем самым масштаб и объем случайных рисков.
Комплексный подход к оценке рисков исходит из допущения о незначительности отдельного риска по отношению к общему их объему. Чем более диверсифицированы риски, тем меньше уровень возможных потерь от наступления локального риска и выше уровень устойчивости системы. Примером могут служить различные методы формирования портфелей ценных бумаг и создания взаимных фондов страхования. Портфель должен быть сформирован таким образом, чтобы любое изменение курса отдельной ценной бумаги было величиной достаточно малой и не могло повлиять на величину общего риска. Количество участников фонда должно быть столь велико, что наступление страхового платежа воспринималось ими как минимальная потеря.
[1] Основы экономической безопасности: Учебно-практ. пособие/Под ред. Е.А. Олейникова. — М., 1997. — С. 10.
[2] Риск в современном бизнесе. — М., 1994. — С. 58; Балабанов К.Г. Риск — менеджмент. — М., 1996. — С. 21—22; Ащепков Л.Т. Лекции по оптимальному управлению: Учеб. пособие. — Владивосток, 19%. — С. 14.
[3] Долан Э.Д., Линдсей Л. Микроэкономика. — Спб., 1994. — С. 310.
[4] Харрод Р.Ф. К теории экономической динамики. — М., 1959; Хо- вард Р.А. Динамическое программирование и марковские цепи. — М., 1964.
[5] Fridman М. The Lag in the Effect of Monetary Policy // J. of Political Economy. 1961. October.
[5] Гассенди П. Избранные произведения. — М., 1966. — С. 204; ВикоД. Основания новой науки об общей природе наций. — Л., 1940. — С. 118; Данилевский Н.Я. Россия и Европа. — Спб., 1889. — С. 282; Шпенглер О. Закат Европы. — М., 1923. Т. 1. — С. 122; Meadows D. u.a. Die Grenzen des Wachstums Bericht des Club of Rome zum Lage der Menschheit. — Stuttgart, 1972; Mesarovic M., Pestel E. Menschheit am Wendepunkt. 2. Bericht an des Club of Rome zur Wettlage. — Stuttgart, 1972; Ольсевич Ю. Трансформация хозяйственных систем. — М., 1994.
[6] Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха. — М., 1991. Вып. 1. — С. 19—22; Рэд- хэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. — М., 1996. — С. 11—23; Курс экономики /Под ред. Б.А. Райзберга. — М., 1997. — С. 559.