Большаябиблиотека

Тэпман Л.Н. «Риски в экономике» Предмет «Экономика предприятия»

1.2. Подходы к определению понятия «риск»

В основе категориальной структуры теории рисков ле­жит понятие опасность. Это объективная закономерность, обусловливающая процессы количественного и качествен­ного изменения мега-, макро-, мезо- и микросистем, вос­принимаемых в форме угрозы жизненно важным инте­ресам людей. По своему генезису, степени вероятности опасность как осознанная угроза имеет естественно-при­родное и общественное происхождение. Она подразделя­ется на потенциальную и реальную. В зависимости от концептуальных представлений одни и те же события могут оцениваться по-разному. Так, религиозные докт­рины трактуют глобальные природные и техногенные катастрофы не как опасность, а как проявление боже­ственной воли. Значительная часть человечества воспри­няла создание мировой системы социализма как опасность демократии, для устранения которой мир 40 лет нахо­дился в состоянии холодной войны. Другая часть счита­ла, что социализм — самое справедливое и миролюбивое общество, для защиты которого были мобилизованы ог­ромные политические, экономические и социальные ре­сурсы, во много раз превосходящие разумную достаточ­ность. Для нейтрализации событий и процессов, которые общество осознает как опасность, разрабатываются раз­личные модели глобальной, субрегиональной и нацио­нальной безопасности, создаются институциональные, экономические, технические системы и привлекаются ресурсы для ее обеспечения.

Риск — понятие более узкое. Он является одним из видов опасности, связанной с политической, социальной и экономической деятельностью людей, реально осозна­ваемой, вероятностно оцениваемой, для минимизации по­следствий которой имеются ресурсы и возможности^[1].

В научной литературе существует множество подхо­дов к определению сущности этой категории, но все они могут быть объединены в три основных группы.

1. В научной литературе, посвященной теориям опти­мального управления^[2], риск рассматривается как атрибу­тивная общесоциологическая характеристика любого вида целесообразной деятельности человека, осуществляемой в условиях ресурсных ограничений и наличия возможно­сти выбора оптимального способа достижения осознан­ных целей в условиях информационной неопределеннос­ти. Никакая гениальность, никакие способности человека не могут уничтожить риск. Существуют лишь способы смягчить его последствия»^[3].

Риски характеризуют вероятность наступления во вре­мени событий, ведущих к изменению равновесной ус­тойчивости социально-экономических систем. Их источ­ник — условия и факторы, обусловливающие неопреде­ленность информации, являющейся невосполнимым непроизводственным ресурсом, распределенным асиммет­ричным образом. В литературе по теории управления вы­деляется множество видов неопределенности. Большин­ство из них связано не с эффектом непосредственного воздействия на целевые показатели, а с временным пара­метром этого влияния. Например, известно, что сокраще­ние денег в обращении на заранее заданную величину при­ведет в долгосрочном периоде к сокращению номиналь­ного ВВП. Неопределенность существует относительно того, когда это произойдет.

В рамках данного направления основное внимание сосредоточено на исследовании таких свойств рисков, как: всеобщность, системность и динамическая вероятность.

Всеобщность рисков проявляется в том, что они — не случайный результат сознательной деятельности, а необхо­димое условие существования творческого человека, посто­янно совершенствующего условия своей жизни. Вероятность и возможность наступления качественных изменений со­циально-экономических условий функционирования и раз­вития систем различного уровня, затрагивающих интере­сы людей, всегда воспринимаются ими как риск. Для раз­ных социальных групп одни и те же системные изменения имеют разную степень опасности. Для одних они являют­ся угрозой, поскольку ведут к разрушению материальных и духовных ценностей, традиционных условий жизни и среды обитания, производственных отношений, устояв­шихся видов трудовой деятельности, для других — пре­дупреждением (вызовом), не угрожающим качественной целостности условий их существования, но несущим в себе потенциал материальных, социальных и духовных потерь, снижение эффективности труда и рост социально-поли­тической напряженности. Третья социальная группа вос­принимает такие изменения как реальную возможность приобретения материальных, социальных и духовных благ, которые могут быть присвоены через различные механиз­мы перераспределения, в том числе с помощью физичес­кой силы.

Всеобщность рисков выступает в виде абстрактной и конкретной возможности. Абстрактные риски — это рис­ки, которые могут наступить, но для них отсутствует ком­плекс необходимых и достаточных условий. Они могут различаться по: причинам, их порождающим; степени зре­лости; близости наступления. Примерами могут служить риски банкротства от снижения спроса, обусловленного возможностью вхождения национальной экономики в фазу кризиса. Однако такая возможность требует сово­купности системных изменений, которые могут и не про­изойти. Так, технический прогресс ведет к формированию нового технологического базиса экономики, отмиранию старых отраслей, но этот процесс может и не сопровож­даться банкротствами конкретных предприятий, состав­ляющих основу этих отраслей.

Конкретные риски — это риски, имеющие количествен­ную оценку возможных потерь во времени, для миними­зации которых субъекты располагают необходимыми уп­равленческими и материальными ресурсами.

С точки зрения теории системности, риски рассмат­риваются как свойство, присущее любым видам целесо­образной деятельности. Оно проявляется как вероятност­ная неопределенность реализации целевых функций, характер, содержание, направленность и условия дости­жения которых до конца не ясны субъекту, принимаю­щему решения.

Теории социально-экономической динамики^[4] позволяют оценивать и прогнозировать риски в условиях асиммет­ричного распределения информации, исследовать их как постоянно меняющиеся во времени. Равновесие локаль­ных рынков в значительной мере обусловлено измене­ниями в системах более высокого порядка, цели которых могут находиться в противоречии с экономическими ин­тересами конкретных подсистем. Поэтому вероятность на­ступления и уровень большинства рисков находятся в зависимости от полисистемных эффектов, которые абсо­лютно не поддаются контролю со стороны лиц, принима­ющих решения по выбору инструментов экономической политики^[5]. Например, повышение процентных ставок в США в 1980 и 1984 гг. вызвало кризис задолженности в Латинской Америке, а неожиданный рост курса доллара

США в 1996—1997 гг. ускорил финансовый кризис в Юго- Восточной Азии. Общим для этих двух событий, связан­ных с шоковым увеличением объемов и степени рисков, является то, что развивающиеся страны не могли предви­деть внезапные изменения экономической политики США и оказать влияние на обменный курс доллара.

Чем выше степень воздействия по времени полисис­темных эффектов на экономические процессы, тем труд­нее прогнозировать динамическую вероятность и масш­таб рисков на основе методов математической вероятности. Большинство полисистемных эффектов носит нестатис­тический характер. Это связано со следующими особен­ностями функционирования и развития социально-эко­номических систем:

• внутренней неоднородностью, многокачественнос- тью. В России за период 1992—1997 гг., по разным оцен­кам, макроэкономическая ситуация менялась 5—6 раз, что делало невозможным применение статистических ме­тодов оценки рисков, базирующихся на таком принципе, как однородность (большое количество многократно по­вторяющихся событий);
• высоким уровнем концентрации и ограниченными возможностями многовариантности выбора развития и со­циально-экономического поведения. Монополизация рын­ков, прежде всего сырьевых, не позволяет потребителям, средним и малым субъектам хозяйствования диверсифи­цировать свои риски. Так, на российском рынке при взаи­моотношениях с системой коммунального хозяйства по­требитель технически не может отказаться от потребления тепла, даже если у него нет средств на его оплату, что ведет к росту общей величины рисков неплатежей;
• ростом интеграционной взаимозависимости. Чем выше уровень экономической, политической и социаль­ной взаимозависимости, тем более сложную форму при­нимают риски и труднее поддаются описанию с помо­щью традиционных методов количественного анализа. Теории социально-экономической динамики на основе различных методов оценки асимметричности распростра­нения экономической информации и полисистемных эф­фектов позволяют более точно прогнозировать структуру и масштабы следующих видов рисков:

—    потребительских рисков (отношение потребителей к возможным потерям или приобретению одинаковой еди­ницы блага с точки зрения закона убывающей полезнос­ти имеет разный уровень риска и его нельзя выразить в системе денежных знаков);

—   отраслевых, связанных с оценкой рыночной и меж­дународной конкурентоспособности продукции, произ­водимой отраслью (отрасль на рынке может находиться на различных стадиях технологического цикла «расцвет — упадок»);

—   территориальных, связанных с комплексной оцен­кой социально-политико-экономической привлекатель­ности локальных территорий инвестиций, в том числе международных;

—    политических, связанных с оценкой эффективнос­ти политических решений, направленных на стабилиза­цию и динамику экономического роста;

—    социальных, связанных с оценкой рисков лояль­ности, трудовой мобильности, отношения к труду, каче­ства рабочей силы.                                                                              

Данные риски оцениваются через систему качествен­ных показателей и количественных долей, которые харак­теризуют улучшение или ухудшение ситуации, причем ве­роятность одних и тех же изменений может восприниматься различными социальными группами в диапазоне «негатив­ные — нейтральные — позитивные».

2. В качестве другого направления можно выделить работы, в которых риски рассматриваются как результат накопления регрессивного потенциала¹. Данный подход имеет давнюю историческую традицию и своими корня­ми исходит из теорий исторического и технологического прогресса, в которых основное внимание было сосредо­точено на исследовании таких характеристик деструктив­ных рисков, как:

• невосполнимость утраты свойств, качеств, матери­альных и духовных ценностей, бывших полезными в про­шлом, но исчезающих в настоящем;
• появление новых свойств, качеств, материальных и духовных ценностей, масштаб угроз и регрессивный по­тенциал которых в будущем не ясен и не определен;
• снижение уровня пороговой безопасности по мере создания новых производств, технологий и распростра­нения новых видов оружия;
• возрастание экологических угроз и вызовов по мере роста промышленного потенциала.

В научной и публицистической литературе на обшир­ном историческом материале показано, что возрастание масштабов экономической деятельности ведет, с одной стороны, к постоянному количественному и качествен­ному изменению связей и отношений, к которым как отдельные индивиды, так и социальные группы и даже целые народы не могут приспособиться, поэтому возрас­тает риск их социальной и экономической деградации. Данная ситуация ведет к росту социального недоволь­ства, а следовательно, возрастает объем потенциальных угроз для социальной стабильности в форме антикульту­ры, антиобщественного поведения, стихийных бунтов, ре­волюционных выступлений и т. д.

С другой стороны, любой результат экономической деятельности, даже если он в целом способствует росту общественного богатства, содержит в себе ростки регрес­сивного развития. Так, увеличение численности специа­листов умственного труда привело к росту сердечно-со­судистых заболеваний, что в свою очередь обусловило появление новых видов рисков как для жизни отдель­ных индивидов, так и для общества в целом, которое вы­нуждено для минимизации этих потерь привлекать до­полнительные материальные ресурсы. Продажа оружия на мировом рынке приносит экономическую выгоду стра­не-продавцу, позволяет ей увеличивать расходы на соци­альные программы, использовать наукоемкие военные технологи для повышения конкурентоспособности отрас­лей, выпускающих потребительские товары, но снижает уровень глобальной и региональной безопасности. Воз­растает опасность возникновения новых локальных воо­руженных конфликтов, на нейтрализацию которых ми­ровому сообществу приходится отвлекать все больше ресурсов.

Усложнение системы общественных связей, рост об­щей производительности, создание системы массового по­требления ведет к тому, что возрастает количество инди­видов, которые исключаются из процесса производства и становятся пассивными потребителями. В этих условиях растут риски, связанные с тем, что ресурсы, направлен­ные на воспитание, профессиональное обучение значи­тельных групп людей, никогда не окупятся.

В рамках данного подхода основное внимание уделе­но анализу следующих характеристик рисков:

• нормативность (невозможность избежать);
• необратимость;
• возрастающий масштаб;
• качественная неопределенность.

Человек осуществляет свою деятельность в некоем континууме, на одном полюсе которого находятся риски, возникающие с вероятностью, равной единице, а на дру­гом — риски, которых можно избежать. Деструктивные риски — это риски, вероятность наступления которых равна единице. Их нельзя избежать, можно лишь оттянуть вре­мя наступления, что позволяет накопить необходимые ре­сурсы для организации социальной и экономической жиз­ни в новых условиях и тем самым уменьшить издержки и потери. Примером могут служить биологическая смерть людей, экономическая и технологическая «смерть» пред­приятия, отрасли и др.

В обратимых общественных процессах масштаб дест­руктивных рисков остается неизменным. Так, переход России в 1992 г. к рыночной модели хозяйствования не устранил потерь для экономики сельского хозяйства, свя­занных с уничтожением такого фактора производства, как крестьянин-собственник. В необратимых процессах рис­ки возрастают. Поскольку практически большинство со­циально-экономических изменений относится к необра­тимым процессам, то количество рисков в обществе имеет устойчивую тенденцию к абсолютному положительному росту. При этом необязательно, чтобы масштаб рисков пропорционально возрастал в каждом элементе социаль­но-экономических систем. Увеличивается лишь общий объем деструктивных рисков, прежде всего системных и межсистемных.

Поэтому оценка рисков через систему количествен­ных показателей позволяет минимизировать затраты об­щества по отвлечению ресурсов в различные резервные фонды. Деструктивные риски, как правило, не поддают­ся точной количественной оценке, информация о них носит в основном вероятностный характер и недоступна большинству хозяйствующих субъектов. Это связано с тем, что качественные параметры возможных потерь столь ве­лики, что общество не в состоянии создать резервные фон­ды для ликвидации ущерба от наступления деструктивных рисков.

3. Третья группа авторов исследует риски как форму неопределенности результата, который связан с особым видом хозяйственной деятельности — предприниматель­ством^[6].

Предпринимательство — это процесс создания нового товара (услуги), осуществляемый в условиях ограничен­ности ресурсов, на базе конструктивного (креативного) управления, направленного на то, чтобы опередить кон­курентов через использование новых технологических воз­можностей, новых источников сырья, создание нового рынка готовой продукции, новых отраслей производства.

В рамках данного направления особое внимание уде­ляется таким характеристикам рисков, как:

• энтропийность (мера вероятности некоего состоя­ния, которое может иметь различные формы, в том числе стремиться к неравновесию);
• иерархичность;
• комплексность.

Теория неравновесных (энтропийных) процессов эконо­мического развития по сравнению с классическими тео­риями рыночного равновесия позволяет исследовать за­кономерности появления и возрастания рисков более детально. В равновесных системах риски — это отклоне­ние от первоначального состояния, которое для всех эле­ментов системы имеет одинаковую вероятность и равно сумме рисков подсистем. В энтропийных системах риски проявляются и описываются иначе, так как различные эле­менты имеют разную вероятность, которая есть величина положительная, описываемая системой квадратических уравнений.

Предпринимательский риск — это форма несовпа­дения желания и действительности, целей и результата. Достижение результата всегда многовариантно, следо­вательно, существует множественная возможность ми­нимизировать потери (расходы) и максимизировать пользу. Подобная многовариантность и обусловливает энтропийность рисков.

Управление рисками строится на допущении, что все риски можно подразделить на случайные (к ним предпри­нимателям приходится постоянно приспосабливаться, ис­пользуя информацию об особенностях функционирования рыночных процессов) и иерархические, с одной стороны, заранее определены, а с другой — вызваны действиями органов власти (на них отдельные субъекты хозяйствова­ния не могут оказать влияния). Решаясь работать в опре­деленной правовой или корпоративной среде, предприни­матель соглашается на то, что на результаты его деятель­ности будут оказывать влияние решения иерархических структур власти и управления. Так, предприниматель при­нимает на веру данные правительства об уровне инфля­ции, безработицы, обменных курсах и в соответствии с этой информацией разрабатывает стратегию своей фирмы. Причем необходимо учитывать, что основу доверия к вла­сти составляет не информация, которую органы государ­ственного управления выдают о функционировании и раз­витии политической и экономической систем, а наличие у субъектов власти факторов силы (физической, моральной, ресурсной), позволяющей минимизировать негативные по­следствия несовершенства рыночной экономики.

В иерархических системах минимизация предприни­мательских рисков осуществляется за счет роста лояль­ности, согласия подчиняться экономической или поли­тической силе. Возможность минимизировать риски за счет ресурсов субъектов власти или корпоративных струк­тур — своеобразная плата за подчинение. Однако чем бо­лее развита система, тем труднее установить систему иерархического подчинения на всем социальном про­странстве. Сами иерархические системы начинают взаи­модействовать на принципах рыночной конкуренции, уве­личивая тем самым масштаб и объем случайных рисков.

Комплексный подход к оценке рисков исходит из до­пущения о незначительности отдельного риска по отно­шению к общему их объему. Чем более диверсифициро­ваны риски, тем меньше уровень возможных потерь от наступления локального риска и выше уровень устойчи­вости системы. Примером могут служить различные ме­тоды формирования портфелей ценных бумаг и создания взаимных фондов страхования. Портфель должен быть сформирован таким образом, чтобы любое изменение кур­са отдельной ценной бумаги было величиной достаточно малой и не могло повлиять на величину общего риска. Количество участников фонда должно быть столь вели­ко, что наступление страхового платежа воспринималось ими как минимальная потеря.